Тестирование стратегии на исторических данных для оценки её эффективности до риска реальными деньгами.
Пример
Прежде чем торговать стратегию на реальные деньги, ты тестируешь её на исторических данных: сработало бы твоё правило по RSI за последние два года? Ты измеряешь процент побед, среднее соотношение риск/прибыль и максимальную просадку. Остерегайся переоптимизации — стратегия, идеальная в прошлом, может провалиться в будущем. Поэтому за бэктестингом всегда следует форвард-тест на демо-счёте, прежде чем пойдёт реальный капитал.